Анна Банщикова родилась 24 января 1975 года в Ленинграде. В 1996 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), мастерская Д.Х. Астрахана. С 1997 по 2010 год – актриса Санкт-Петербургского драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.